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人民币衍生品:套保需求推升境内长端美元掉期,即期横盘隐含波动率续跌-亚傅体育官网

发布时间:2021-06-21 00:33:26 丨 浏览次数 79897次

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:套保需求推升境内长端美元掉期,即期横盘隐含波动率续跌路透上海4月11日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 本周曲线小幅上移,一年期掉期点周四盘中再度逼近200点关口。

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© Reuters. 人民币衍生品:套保需求推升境内长端美元掉期,即期横盘隐含波动率续跌路透上海4月11日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 本周曲线小幅上移,一年期掉期点周四盘中再度逼近200点关口。交易员称,央行公开市场操作继续缺席,银行间资金利率续升,加上税期临近,资金面有所收敛,短端掉期仍见负值,不过较之前略有抬升。他们并表示,美联储鸽派会议纪要加上美国核心通胀温和,相反中国经济数据向好,中美利差略有走阔;另外外资仍持续流入中国,外资在掉期市场的套保需求不减,特别是长端的需求,这使得长端掉期持续处于较高水平,不排除一年期突破200点关口的可能。

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而受即期延续横盘影响,美元/人民币各个期限隐含波动率仍在下行。“现在长端根本不跟短端走,长端就是被客盘一直顶着,都不跟你讲道理,”一外资行交易员称。

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另一外资行交易员也表示,目前看长端小反弹应该还没结束,不过平价看背离的比较明显。中国统计局最新公布的3月CPI重返“2时代”,但通胀距离3%的目标仍然会有一段距离,不会给货币政策形成掣肘,降准等进一步宽松政策依然可期。

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北京时间11:55,境内美元/人民币隔夜期掉期 CNYON=CFXS 报0.02点,一周期掉期 CNYSW=CFXS 报0.36点,一个月期 CNY1M=CFXS 报4.2点,一年期 CNY1Y=CFXS 报162点,上周四收盘四个期限掉期点分别收在-2点、0.03点、2.78点和135点。境内美元/人民币一周期平价期权隐含波动率 CNYSWO=CNC 双边报价为2.25/2.55一个月期的平价期权隐含波动率 CNY1MO=CNC 双边报价为2.89/3.29,一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为3.66/4.06,均较上周四小跌。“一周期美元/人民币期权隐含波动率都下到2.5以下了,估计还有下行空间,特别是长端,”一中资行交易员称。

另一外资行交易员则表示,“也怕后面vol(波动率)起来,交易就怕拥挤,动起来也是要命。” 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘早盘小幅走升,日内波幅仍极为有限;中间价略升至一周新高。交易员称,隔夜美联储鸽派会议纪要打压美元多头人气,小幅提振人民币中间价,但目前美元仍无方向,中美贸易协议文本谈判亦缺乏关键细节,人民币料延续横向窄幅整理走势。

nL3S21T0X6](完) 相关报导: --路透测算的人民币汇率三大指数均下行,CFETS指数创近两周新低 --CNH同业拆息利率短升长跌,一年期脱离半个月高点 (发稿 张金栋;审校 林高丽)。


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